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Starbucks Corporation 백테스트
Starbucks Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.3%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.6%, MDD -69.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 92%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=176 |
17.6% | -69.7% | 0.64 | 0.25 | 255.0배 | 33 | 92% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=122 |
13.1% | -44.2% | 0.59 | 0.30 | 66.7배 | 83 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=73 |
10.9% | -49.1% | 0.51 | 0.22 | 33.6배 | 101 | 63% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
10.1% | -48.3% | 0.49 | 0.21 | 26.4배 | 91 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.2 |
7.4% | -56.1% | 0.42 | 0.13 | 11.2배 | 243 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.04 |
7.5% | -46.2% | 0.41 | 0.16 | 11.6배 | 347 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=20, mult=1.8 |
6.9% | -55.6% | 0.40 | 0.12 | 9.7배 | 189 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
6.3% | -62.7% | 0.36 | 0.10 | 7.9배 | 293 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=34 |
0.6% | -7.7% | 0.25 | 0.08 | 1.2배 | 2 | 1% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=19 |
2.5% | -67.7% | 0.22 | 0.04 | 2.3배 | 410 | 51% |
| 매수후보유 | 18.3% | -81.9% | 0.64 | 0.22 | 311.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 176일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.