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iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 백테스트
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.7%, MDD -20.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -62.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -22.3%, Sharpe 0.46, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 40.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -20.4%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=109 |
5.0% | -22.3% | 0.46 | 0.23 | 2.5배 | 41 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=16, mult=3.4 |
2.7% | -20.4% | 0.35 | 0.13 | 1.6배 | 64 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=83 |
3.6% | -23.7% | 0.35 | 0.15 | 1.9배 | 51 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=-0.06 |
3.4% | -32.2% | 0.32 | 0.11 | 1.9배 | 77 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=46 |
3.2% | -33.1% | 0.31 | 0.10 | 1.8배 | 61 | 66% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
2.7% | -37.7% | 0.28 | 0.07 | 1.7배 | 79 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.4 |
0.2% | -2.6% | 0.26 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
0.4% | -20.2% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 24 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-0.2% | -30.0% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 170 | 57% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=15 |
-3.9% | -64.3% | -0.24 | -0.06 | 0.5배 | 237 | 50% |
| 매수후보유 | 2.7% | -62.8% | 0.23 | 0.04 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 109일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 109일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.