추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Shenandoah Telecommunications Co 백테스트
Shenandoah Telecommunications Co의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -67.9%, Sharpe 0.29, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=104 |
4.1% | -67.9% | 0.29 | 0.06 | 3.0배 | 76 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=102, slow=212 |
1.9% | -70.7% | 0.24 | 0.03 | 1.7배 | 23 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=63 |
0.6% | -86.8% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 64 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.7 |
1.0% | -56.9% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 78 | 22% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-0.8% | -82.9% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 92 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=17, mult=4 |
0.9% | -57.0% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 48 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-1.6% | -83.9% | 0.12 | -0.02 | 0.6배 | 236 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=17 |
-0.9% | -63.9% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 96 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.01 |
-5.1% | -88.6% | 0.04 | -0.06 | 0.2배 | 274 | 59% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=16 |
-6.9% | -94.7% | -0.05 | -0.07 | 0.1배 | 358 | 52% |
| 매수후보유 | 7.1% | -83.8% | 0.38 | 0.08 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 104일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 104일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.