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Shopify Inc. 백테스트
Shopify Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 46.8%, MDD -51.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 48.5%, MDD -84.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 46.8%, MDD -51.7%, Sharpe 1.06, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 33.1%p 개선됐습니다(CAGR 46.8%, MDD -51.7%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=270 |
46.8% | -51.7% | 1.06 | 0.90 | 75.8배 | 6 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=203 |
42.5% | -46.3% | 1.01 | 0.92 | 54.5배 | 9 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=191, threshold=-0.02 |
44.1% | -49.4% | 1.01 | 0.89 | 61.6배 | 43 | 78% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=72 |
37.6% | -55.8% | 0.98 | 0.67 | 36.7배 | 17 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.5 |
26.4% | -48.1% | 0.89 | 0.55 | 14.1배 | 49 | 46% |
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
28.3% | -56.6% | 0.86 | 0.50 | 16.7배 | 37 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=39 |
4.4% | -6.6% | 0.78 | 0.66 | 1.6배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=28, mult=2.3 |
18.0% | -42.4% | 0.68 | 0.43 | 6.5배 | 59 | 44% |
| MACD fast=18, slow=47, signal=18 |
8.0% | -71.8% | 0.39 | 0.11 | 2.4배 | 131 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
4.2% | -82.5% | 0.31 | 0.05 | 1.6배 | 263 | 56% |
| 매수후보유 | 48.5% | -84.8% | 0.95 | 0.57 | 86.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 270일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 270일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.