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iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 백테스트
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.0%, MDD -7.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.0%, MDD -1.6%, Sharpe 0.01, 시장 노출 2%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.5 |
0.0% | -1.6% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=137, threshold=-0.04 |
-0.1% | -8.5% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 3 | 98% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=277 |
-0.3% | -8.3% | -0.24 | -0.04 | 0.9배 | 22 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=19, mult=4 |
-0.4% | -8.7% | -0.44 | -0.04 | 0.9배 | 22 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=25 |
-0.2% | -5.3% | -0.45 | -0.04 | 1.0배 | 10 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=78 |
-0.8% | -17.2% | -0.57 | -0.04 | 0.8배 | 38 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=214 |
-0.8% | -17.0% | -0.58 | -0.05 | 0.8배 | 40 | 51% |
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
-1.7% | -34.3% | -1.09 | -0.05 | 0.7배 | 82 | 51% |
| MACD fast=40, slow=65, signal=71 |
-2.6% | -46.7% | -1.57 | -0.06 | 0.5배 | 126 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-4.6% | -67.4% | -2.42 | -0.07 | 0.3배 | 208 | 50% |
| 매수후보유 | 0.0% | -7.2% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 35일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 35일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.