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SI-BONE, Inc. 백테스트
SI-BONE, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.1%, MDD -17.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.6%, MDD -68.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -17.5%, Sharpe 0.57, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.7%p 높고, MDD는 51.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -17.5%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.5 |
9.1% | -17.5% | 0.57 | 0.52 | 2.0배 | 12 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=8 |
4.7% | -42.6% | 0.31 | 0.11 | 1.4배 | 33 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.08 |
4.3% | -30.0% | 0.29 | 0.14 | 1.4배 | 64 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=18, mult=3.2 |
3.1% | -22.1% | 0.26 | 0.14 | 1.3배 | 18 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=15 |
1.0% | -61.9% | 0.21 | 0.02 | 1.1배 | 75 | 51% |
| MACD fast=10, slow=13, signal=14 |
0.3% | -63.3% | 0.20 | 0.00 | 1.0배 | 157 | 51% |
| Supertrend period=12, mult=4.2 |
0.5% | -56.3% | 0.19 | 0.01 | 1.0배 | 25 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=12 |
-5.9% | -64.3% | 0.00 | -0.09 | 0.6배 | 155 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=53 |
-6.1% | -56.7% | -0.01 | -0.11 | 0.6배 | 53 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-8.2% | -77.8% | -0.04 | -0.11 | 0.5배 | 147 | 51% |
| 매수후보유 | -1.6% | -68.8% | 0.24 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 35일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 35일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.