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Silicom Ltd 백테스트
Silicom Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.2%, MDD -66.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.5%, MDD -94.8%, Sharpe 0.50, 시장 노출 84%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.7%, MDD -83.4%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 4.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -66.6%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=85 |
12.5% | -94.8% | 0.50 | 0.13 | 45.7배 | 89 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=158 |
13.7% | -83.4% | 0.48 | 0.16 | 64.6배 | 59 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=142 |
13.4% | -84.3% | 0.47 | 0.16 | 58.3배 | 69 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.14 |
12.9% | -78.6% | 0.47 | 0.16 | 51.9배 | 205 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
5.3% | -86.3% | 0.36 | 0.06 | 5.4배 | 230 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.3 |
7.3% | -83.7% | 0.36 | 0.09 | 9.8배 | 116 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
6.2% | -66.6% | 0.32 | 0.09 | 7.1배 | 68 | 13% |
| Supertrend period=14, mult=4.7 |
2.2% | -92.9% | 0.32 | 0.02 | 2.1배 | 133 | 49% |
| MACD fast=14, slow=29, signal=19 |
-1.0% | -97.1% | 0.28 | -0.01 | 0.7배 | 428 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=19, mult=3.6 |
1.9% | -88.0% | 0.25 | 0.02 | 1.8배 | 100 | 25% |
| 매수후보유 | 6.4% | -98.8% | 0.47 | 0.07 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 85일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.