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Solid Biosciences Inc. 백테스트
Solid Biosciences Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.5%, MDD -59.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -35.6%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 25.5%, MDD -59.0%, Sharpe 0.68, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 61.1%p 높고, MDD는 40.7%p 개선됐습니다(CAGR 25.5%, MDD -59.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=31 |
25.5% | -59.0% | 0.68 | 0.43 | 6.9배 | 18 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=26, mult=0.8 |
22.6% | -67.4% | 0.61 | 0.34 | 5.7배 | 64 | 33% |
| MACD fast=11, slow=14, signal=11 |
20.3% | -76.1% | 0.59 | 0.27 | 4.8배 | 168 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.02 |
20.2% | -81.2% | 0.59 | 0.25 | 4.8배 | 206 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=26 |
20.0% | -81.1% | 0.58 | 0.25 | 4.7배 | 78 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
13.4% | -77.2% | 0.50 | 0.17 | 2.9배 | 104 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1 |
12.6% | -68.1% | 0.48 | 0.18 | 2.7배 | 60 | 34% |
| Supertrend period=16, mult=0.9 |
10.0% | -81.3% | 0.45 | 0.12 | 2.2배 | 195 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=28 |
2.2% | -80.7% | 0.40 | 0.03 | 1.2배 | 19 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=56 |
-5.9% | -87.1% | 0.30 | -0.07 | 0.6배 | 31 | 39% |
| 매수후보유 | -35.6% | -99.8% | 0.18 | -0.36 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.