추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Sol-Gel Technologies Ltd. 백테스트
Sol-Gel Technologies Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.5%, MDD -28.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.8%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 30.4%, MDD -65.7%, Sharpe 0.75, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 36.2%p 높고, MDD는 32.2%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -28.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=283 |
30.4% | -65.7% | 0.75 | 0.46 | 9.5배 | 7 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=216 |
23.6% | -66.3% | 0.64 | 0.36 | 6.1배 | 17 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=23, mult=2.7 |
17.1% | -59.7% | 0.56 | 0.29 | 3.8배 | 14 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=12 |
17.1% | -58.6% | 0.56 | 0.29 | 3.8배 | 14 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=39 |
8.5% | -28.6% | 0.53 | 0.30 | 2.0배 | 2 | 4% |
| Supertrend period=22, mult=4.9 |
18.7% | -83.2% | 0.47 | 0.22 | 4.3배 | 13 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0.01 |
20.4% | -75.3% | 0.47 | 0.27 | 4.8배 | 64 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
8.6% | -70.9% | 0.40 | 0.12 | 2.0배 | 19 | 14% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=18 |
-5.4% | -94.9% | 0.25 | -0.06 | 0.6배 | 103 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.36 |
-4.1% | -86.0% | 0.24 | -0.05 | 0.7배 | 268 | 46% |
| 매수후보유 | -5.8% | -97.9% | 0.37 | -0.06 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 283일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 283일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.