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Soluna Holdings, Inc. 백테스트
Soluna Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -23.1%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -0.5%, MDD -98.1%, Sharpe 0.35, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -96.0%, 노출 10%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=27 |
-0.5% | -98.1% | 0.35 | -0.01 | 0.9배 | 300 | 24% |
| Supertrend period=13, mult=4.5 |
-10.1% | -99.9% | 0.34 | -0.10 | 0.1배 | 87 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=47 |
-1.1% | -94.5% | 0.31 | -0.01 | 0.7배 | 32 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=79 |
-2.6% | -98.4% | 0.30 | -0.03 | 0.5배 | 94 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=201 |
-1.4% | -91.0% | 0.30 | -0.02 | 0.7배 | 30 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.2 |
2.5% | -96.0% | 0.29 | 0.03 | 1.9배 | 70 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=23, mult=2.2 |
-1.6% | -98.6% | 0.26 | -0.02 | 0.6배 | 112 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-15.7% | -100.0% | 0.25 | -0.16 | 0.0배 | 401 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.06 |
-15.9% | -99.8% | 0.12 | -0.16 | 0.0배 | 325 | 36% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=19 |
-39.5% | -100.0% | 0.02 | -0.39 | 0.0배 | 316 | 53% |
| 매수후보유 | -23.1% | -100.0% | 0.46 | -0.23 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.