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Simulations Plus, Inc. 백테스트
Simulations Plus, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.8%, MDD -75.4%, Sharpe 0.50, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=211 |
13.8% | -75.4% | 0.50 | 0.18 | 43.5배 | 35 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=213 |
11.2% | -80.1% | 0.45 | 0.14 | 21.9배 | 37 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=39 |
8.1% | -83.4% | 0.40 | 0.10 | 9.7배 | 91 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
7.1% | -78.8% | 0.39 | 0.09 | 7.4배 | 414 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
6.7% | -86.9% | 0.37 | 0.08 | 6.5배 | 119 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2 |
4.3% | -74.0% | 0.31 | 0.06 | 3.4배 | 141 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
4.6% | -54.2% | 0.29 | 0.08 | 3.7배 | 73 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0 |
-2.6% | -98.3% | 0.21 | -0.03 | 0.5배 | 270 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=28, mult=2.2 |
0.3% | -71.5% | 0.21 | 0.00 | 1.1배 | 161 | 28% |
| MACD fast=21, slow=55, signal=13 |
-6.0% | -96.0% | 0.19 | -0.06 | 0.2배 | 384 | 50% |
| 매수후보유 | 9.3% | -90.3% | 0.50 | 0.10 | 13.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.