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Sanara MedTech Inc. 백테스트
Sanara MedTech Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -6.5%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -98.4%, Sharpe 0.60, 시장 노출 42%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=73 |
7.2% | -98.4% | 0.60 | 0.07 | 9.4배 | 157 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=92 |
-5.8% | -99.5% | 0.52 | -0.06 | 0.1배 | 79 | 41% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=17 |
-44.8% | -100.0% | 0.34 | -0.45 | 0.0배 | 373 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=120, exitN=58 |
-16.1% | -100.0% | 0.32 | -0.16 | 0.0배 | 55 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=16 |
-15.4% | -99.8% | 0.29 | -0.15 | 0.0배 | 75 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-37.1% | -100.0% | 0.25 | -0.37 | 0.0배 | 179 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.04 |
-39.8% | -100.0% | 0.19 | -0.40 | 0.0배 | 373 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.4 |
-11.9% | -99.2% | 0.19 | -0.12 | 0.0배 | 41 | 9% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
-53.5% | -100.0% | 0.04 | -0.54 | 0.0배 | 175 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=21, mult=2.8 |
-37.7% | -100.0% | 0.03 | -0.38 | 0.0배 | 149 | 16% |
| 매수후보유 | -6.5% | -100.0% | 0.88 | -0.07 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 73일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 73일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.