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SNDL Inc. 백테스트
SNDL Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.7%, MDD -71.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -45.4%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 14.1%, MDD -79.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 59.6%p 높고, MDD는 19.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -71.2%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
14.1% | -79.4% | 0.47 | 0.18 | 2.5배 | 12 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.28 |
4.1% | -82.1% | 0.43 | 0.05 | 1.3배 | 204 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
10.7% | -71.2% | 0.41 | 0.15 | 2.0배 | 6 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=26, mult=3.9 |
7.6% | -77.9% | 0.36 | 0.10 | 1.7배 | 10 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.13 |
2.9% | -74.7% | 0.30 | 0.04 | 1.2배 | 28 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=130 |
2.6% | -85.7% | 0.29 | 0.03 | 1.2배 | 12 | 20% |
| Supertrend period=19, mult=1.3 |
-6.2% | -75.6% | 0.26 | -0.08 | 0.6배 | 124 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=71 |
-3.8% | -88.6% | 0.17 | -0.04 | 0.8배 | 12 | 21% |
| MACD fast=16, slow=42, signal=10 |
-23.4% | -92.5% | 0.14 | -0.25 | 0.2배 | 98 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=17 |
-9.1% | -90.2% | 0.08 | -0.10 | 0.5배 | 18 | 15% |
| 매수후보유 | -45.4% | -99.1% | -0.03 | -0.46 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 43일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 43일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.