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ARS Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
ARS Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.7%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -24.5%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.7%, MDD -20.8%, Sharpe 0.55, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 13.1%, MDD -51.9%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.1%p 높고, MDD는 74.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -20.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=29 |
6.7% | -20.8% | 0.55 | 0.32 | 1.4배 | 2 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=12 |
13.1% | -51.9% | 0.50 | 0.25 | 2.0배 | 78 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=43 |
12.0% | -39.8% | 0.50 | 0.30 | 1.9배 | 6 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=156 |
12.0% | -56.8% | 0.49 | 0.21 | 1.9배 | 10 | 38% |
| Supertrend period=24, mult=2 |
11.8% | -61.5% | 0.47 | 0.19 | 1.9배 | 48 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.02 |
7.0% | -50.3% | 0.38 | 0.14 | 1.5배 | 82 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.8 |
4.6% | -41.3% | 0.31 | 0.11 | 1.3배 | 18 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-5.2% | -75.3% | 0.12 | -0.07 | 0.7배 | 94 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=18, mult=3 |
-3.0% | -47.4% | 0.01 | -0.06 | 0.8배 | 16 | 16% |
| MACD fast=11, slow=50, signal=11 |
-20.9% | -83.0% | -0.24 | -0.25 | 0.3배 | 78 | 52% |
| 매수후보유 | -24.5% | -95.2% | 0.06 | -0.26 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.