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SPS Commerce, Inc. 백테스트
SPS Commerce, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 15.7%, MDD -43.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.7%, MDD -43.4%, Sharpe 0.64, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 33.4%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -43.4%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.03 |
15.7% | -43.4% | 0.64 | 0.36 | 10.7배 | 94 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=199 |
15.2% | -53.0% | 0.63 | 0.29 | 10.1배 | 18 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.7 |
11.7% | -53.6% | 0.62 | 0.22 | 6.0배 | 75 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=73 |
15.5% | -78.2% | 0.60 | 0.20 | 10.5배 | 39 | 84% |
| Supertrend period=19, mult=2.9 |
12.3% | -50.4% | 0.60 | 0.24 | 6.6배 | 99 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=158 |
13.6% | -42.0% | 0.59 | 0.32 | 7.9배 | 36 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=28, mult=2.1 |
8.8% | -53.6% | 0.51 | 0.16 | 3.9배 | 75 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=20 |
6.3% | -31.0% | 0.48 | 0.20 | 2.7배 | 54 | 22% |
| MACD fast=16, slow=44, signal=19 |
1.4% | -73.0% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 185 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
1.1% | -79.1% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 147 | 53% |
| 매수후보유 | 15.7% | -76.8% | 0.58 | 0.20 | 10.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 125일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 125일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.