추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Sportradar Group AG 백테스트
Sportradar Group AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.5%, MDD -3.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.3%, MDD -72.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.8%, MDD -8.9%, Sharpe 0.98, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 18.5%, MDD -36.1%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 26.1%p 높고, MDD는 63.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -3.8%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=27 |
11.8% | -8.9% | 0.98 | 1.32 | 1.8배 | 2 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.12 |
18.5% | -23.7% | 0.81 | 0.78 | 2.4배 | 26 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=27 |
14.2% | -24.3% | 0.78 | 0.59 | 2.0배 | 4 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=190 |
18.5% | -36.1% | 0.75 | 0.51 | 2.4배 | 6 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.9 |
5.0% | -8.5% | 0.65 | 0.58 | 1.3배 | 8 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=16, mult=3 |
3.5% | -3.8% | 0.63 | 0.92 | 1.2배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=105 |
10.5% | -42.2% | 0.51 | 0.25 | 1.7배 | 6 | 41% |
| MACD fast=11, slow=40, signal=9 |
5.0% | -47.6% | 0.32 | 0.11 | 1.3배 | 86 | 49% |
| Supertrend period=32, mult=4.8 |
4.4% | -60.3% | 0.29 | 0.07 | 1.2배 | 14 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-5.4% | -52.1% | 0.04 | -0.10 | 0.8배 | 84 | 49% |
| 매수후보유 | -14.3% | -72.7% | -0.03 | -0.20 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.