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Surrozen, Inc. 백테스트
Surrozen, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -29.3%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 17.1%, MDD -62.9%, Sharpe 0.57, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 46.4%p 높고, MDD는 34.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
17.1% | -62.9% | 0.57 | 0.27 | 2.4배 | 82 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=30 |
0.9% | -0.5% | 0.52 | 1.88 | 1.1배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=138 |
12.7% | -47.4% | 0.49 | 0.27 | 1.9배 | 8 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=80 |
8.3% | -56.0% | 0.42 | 0.15 | 1.6배 | 6 | 34% |
| MACD fast=9, slow=30, signal=18 |
1.1% | -83.7% | 0.36 | 0.01 | 1.1배 | 70 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=60 |
-0.3% | -66.0% | 0.26 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.11 |
-2.6% | -64.9% | 0.18 | -0.04 | 0.9배 | 58 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=23, mult=3.8 |
0.9% | -15.2% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=13, mult=2.4 |
-9.8% | -84.1% | 0.14 | -0.12 | 0.6배 | 38 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.1 |
-11.3% | -78.8% | 0.08 | -0.14 | 0.5배 | 30 | 32% |
| 매수후보유 | -29.3% | -97.2% | 0.10 | -0.30 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.