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Stratasys, Ltd. 백테스트
Stratasys, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.6%, MDD -35.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -95.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.8%, MDD -87.6%, Sharpe 0.43, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 7.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -35.8%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=129 |
9.8% | -87.6% | 0.43 | 0.11 | 19.5배 | 62 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.4 |
6.6% | -35.8% | 0.40 | 0.18 | 7.6배 | 40 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
7.0% | -66.2% | 0.40 | 0.11 | 8.6배 | 34 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=93 |
7.0% | -89.5% | 0.36 | 0.08 | 8.6배 | 72 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=47 |
6.6% | -89.1% | 0.36 | 0.07 | 7.6배 | 64 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=15, mult=2.2 |
6.6% | -80.8% | 0.35 | 0.08 | 7.6배 | 140 | 32% |
| Supertrend period=26, mult=4.8 |
5.9% | -86.8% | 0.34 | 0.07 | 6.2배 | 106 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=0.12 |
4.1% | -90.7% | 0.29 | 0.04 | 3.6배 | 290 | 37% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=32 |
-2.9% | -94.0% | 0.16 | -0.03 | 0.4배 | 312 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-8.4% | -98.3% | 0.02 | -0.09 | 0.1배 | 722 | 49% |
| 매수후보유 | 5.0% | -95.5% | 0.38 | 0.05 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 129일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 129일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.