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Neuronetics, Inc. 백테스트
Neuronetics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 51.6%, MDD -41.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.9%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 56.5%, MDD -47.7%, Sharpe 1.17, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 84.4%p 높고, MDD는 50.7%p 개선됐습니다(CAGR 51.6%, MDD -41.4%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=24 |
56.5% | -47.7% | 1.17 | 1.19 | 37.5배 | 29 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=22 |
51.6% | -41.4% | 1.11 | 1.25 | 29.0배 | 10 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=23, mult=1.2 |
52.5% | -47.5% | 1.06 | 1.11 | 30.4배 | 39 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=65 |
51.1% | -68.7% | 1.02 | 0.74 | 28.2배 | 21 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=0.9 |
48.2% | -54.1% | 0.98 | 0.89 | 24.0배 | 43 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0.14 |
41.6% | -49.5% | 0.92 | 0.84 | 16.7배 | 113 | 27% |
| Supertrend period=28, mult=4 |
41.4% | -78.4% | 0.92 | 0.53 | 16.5배 | 23 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=91 |
42.6% | -69.0% | 0.91 | 0.62 | 17.7배 | 25 | 31% |
| MACD fast=13, slow=41, signal=22 |
9.4% | -92.5% | 0.51 | 0.10 | 2.1배 | 73 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
8.5% | -87.0% | 0.45 | 0.10 | 1.9배 | 142 | 42% |
| 매수후보유 | -27.9% | -98.4% | 0.15 | -0.28 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.