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Starling Oncology, Inc. 백테스트
Starling Oncology, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 40.7%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.7%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 89.4%, MDD -50.4%, Sharpe 1.30, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 100.1%p 높고, MDD는 48.4%p 개선됐습니다(CAGR 40.7%, MDD -39.1%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=19 |
89.4% | -50.4% | 1.30 | 1.77 | 51.0배 | 39 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=0.12 |
58.7% | -55.5% | 1.07 | 1.06 | 17.1배 | 37 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.1 |
40.7% | -39.1% | 0.95 | 1.04 | 8.2배 | 8 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=87 |
47.6% | -55.3% | 0.93 | 0.86 | 11.0배 | 17 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=50 |
47.0% | -55.3% | 0.92 | 0.85 | 10.7배 | 19 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=57 |
39.9% | -50.8% | 0.86 | 0.78 | 7.9배 | 9 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=22, mult=1.7 |
37.4% | -45.3% | 0.85 | 0.83 | 7.1배 | 32 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
41.2% | -63.0% | 0.84 | 0.65 | 8.4배 | 100 | 50% |
| MACD fast=11, slow=51, signal=14 |
42.5% | -85.4% | 0.84 | 0.50 | 8.9배 | 66 | 57% |
| Supertrend period=18, mult=4.4 |
32.6% | -71.8% | 0.76 | 0.45 | 5.7배 | 17 | 38% |
| 매수후보유 | -10.7% | -98.8% | 0.37 | -0.11 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.