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Starling Oncology, Inc. 백테스트
Starling Oncology, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 93.2%, MDD -46.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.6%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 93.2%, MDD -46.3%, Sharpe 1.33, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 99.9%p 높고, MDD는 52.5%p 개선됐습니다(CAGR 93.2%, MDD -46.3%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=20 |
93.2% | -46.3% | 1.33 | 2.01 | 64.4배 | 39 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.14 |
67.2% | -48.9% | 1.16 | 1.38 | 25.8배 | 40 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=84 |
54.0% | -55.3% | 0.99 | 0.98 | 15.3배 | 19 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.7 |
47.7% | -53.4% | 0.99 | 0.89 | 11.7배 | 19 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=48 |
52.3% | -55.3% | 0.97 | 0.95 | 14.3배 | 15 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=49 |
45.1% | -50.8% | 0.92 | 0.89 | 10.5배 | 9 | 31% |
| MACD fast=15, slow=22, signal=18 |
44.4% | -86.0% | 0.86 | 0.52 | 10.2배 | 72 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=10, mult=1.6 |
37.7% | -49.6% | 0.85 | 0.76 | 7.6배 | 33 | 30% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
37.7% | -70.2% | 0.83 | 0.54 | 7.6배 | 15 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
39.5% | -63.0% | 0.83 | 0.63 | 8.2배 | 101 | 51% |
| 매수후보유 | -6.6% | -98.8% | 0.41 | -0.07 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.