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Smith & Wesson Brands, Inc. 백테스트
Smith & Wesson Brands, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.6%, MDD -67.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.0%, MDD -73.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 13.0%, MDD -85.9%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 12.6%, MDD -67.7%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=216 |
13.0% | -73.7% | 0.50 | 0.18 | 27.0배 | 53 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=70 |
12.6% | -67.7% | 0.49 | 0.19 | 24.5배 | 29 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=200 |
12.3% | -74.1% | 0.48 | 0.17 | 22.8배 | 35 | 53% |
| MACD fast=21, slow=58, signal=23 |
13.0% | -85.9% | 0.48 | 0.15 | 27.2배 | 204 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.3 |
10.9% | -69.6% | 0.45 | 0.16 | 16.1배 | 172 | 25% |
| Supertrend period=23, mult=3.4 |
9.1% | -82.8% | 0.42 | 0.11 | 10.4배 | 140 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=9, mult=1.9 |
8.7% | -74.8% | 0.40 | 0.12 | 9.5배 | 150 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=-0.02 |
5.8% | -82.7% | 0.35 | 0.07 | 4.6배 | 333 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=16 |
5.5% | -78.7% | 0.33 | 0.07 | 4.2배 | 226 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
3.5% | -83.3% | 0.32 | 0.04 | 2.5배 | 324 | 50% |
| 매수후보유 | 11.3% | -96.0% | 0.50 | 0.12 | 17.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.