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Talkspace, Inc. 백테스트
Talkspace, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 20.7%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.5%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 34.0%, MDD -35.9%, Sharpe 0.92, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 44.5%p 높고, MDD는 59.2%p 개선됐습니다(CAGR 20.7%, MDD -28.8%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
34.0% | -35.9% | 0.92 | 0.95 | 5.8배 | 21 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=25 |
31.6% | -46.0% | 0.90 | 0.69 | 5.2배 | 23 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
26.9% | -34.3% | 0.85 | 0.78 | 4.2배 | 35 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=29, mult=2.8 |
20.7% | -28.8% | 0.79 | 0.72 | 3.1배 | 13 | 32% |
| Supertrend period=30, mult=4.8 |
23.2% | -46.8% | 0.77 | 0.50 | 3.5배 | 13 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.6 |
19.4% | -42.8% | 0.77 | 0.45 | 2.9배 | 15 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=206 |
21.9% | -46.2% | 0.73 | 0.47 | 3.3배 | 5 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=0.01 |
18.8% | -52.0% | 0.64 | 0.36 | 2.8배 | 70 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=37 |
11.7% | -45.0% | 0.49 | 0.26 | 1.9배 | 11 | 47% |
| MACD fast=12, slow=37, signal=15 |
-3.4% | -85.9% | 0.17 | -0.04 | 0.8배 | 58 | 53% |
| 매수후보유 | -10.5% | -95.2% | 0.14 | -0.11 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.