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Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 26.2%, MDD -51.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 24.3%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 26.2%, MDD -51.5%, Sharpe 0.76, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 26.2%p 개선됐습니다(CAGR 26.2%, MDD -51.5%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=1.7 |
26.2% | -51.5% | 0.76 | 0.51 | 3.9배 | 65 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=25 |
18.7% | -36.4% | 0.73 | 0.52 | 2.7배 | 9 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=28, mult=3.3 |
17.5% | -30.5% | 0.73 | 0.57 | 2.6배 | 10 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
19.1% | -66.8% | 0.61 | 0.29 | 2.8배 | 146 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.9 |
14.0% | -52.8% | 0.57 | 0.26 | 2.2배 | 19 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=32 |
14.9% | -62.4% | 0.54 | 0.24 | 2.3배 | 31 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=88 |
13.7% | -52.6% | 0.53 | 0.26 | 2.1배 | 19 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=38 |
7.3% | -29.4% | 0.46 | 0.25 | 1.5배 | 16 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.05 |
6.9% | -40.1% | 0.37 | 0.17 | 1.5배 | 47 | 41% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=16 |
3.0% | -60.2% | 0.30 | 0.05 | 1.2배 | 79 | 51% |
| 매수후보유 | 24.3% | -77.7% | 0.66 | 0.31 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.