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TaskUs, Inc. 백테스트
TaskUs, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.1%, MDD -18.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.3%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 11.1%, MDD -18.6%, Sharpe 0.77, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.2%, MDD -59.3%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 38.4%p 높고, MDD는 76.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -18.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
11.1% | -18.6% | 0.77 | 0.60 | 1.7배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=9, mult=2.7 |
7.5% | -28.7% | 0.48 | 0.26 | 1.4배 | 8 | 5% |
| Supertrend period=26, mult=1.6 |
11.2% | -59.3% | 0.46 | 0.19 | 1.7배 | 65 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=37 |
3.5% | -30.4% | 0.31 | 0.11 | 1.2배 | 8 | 6% |
| MACD fast=6, slow=24, signal=7 |
-3.6% | -70.4% | 0.16 | -0.05 | 0.8배 | 129 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-3.6% | -71.8% | 0.16 | -0.05 | 0.8배 | 113 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.11 |
-3.4% | -53.5% | 0.09 | -0.06 | 0.8배 | 38 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=31 |
-10.4% | -70.7% | -0.03 | -0.15 | 0.6배 | 14 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=383 |
-4.8% | -47.8% | -0.05 | -0.10 | 0.8배 | 4 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=42 |
-10.6% | -73.3% | -0.07 | -0.14 | 0.6배 | 16 | 37% |
| 매수후보유 | -27.3% | -94.5% | -0.12 | -0.29 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 19일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 19일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.