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TAT Technologies Ltd. 백테스트
TAT Technologies Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.7%, MDD -94.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=167 |
9.7% | -94.2% | 0.45 | 0.10 | 38.3배 | 46 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=142, exitN=70 |
9.2% | -81.1% | 0.41 | 0.11 | 32.0배 | 36 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=90, slow=219 |
7.8% | -89.4% | 0.41 | 0.09 | 19.6배 | 28 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=10 |
1.8% | -94.8% | 0.33 | 0.02 | 2.0배 | 262 | 43% |
| Supertrend period=10, mult=4.3 |
2.1% | -93.3% | 0.30 | 0.02 | 2.3배 | 144 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=10, mult=1.9 |
1.9% | -88.8% | 0.24 | 0.02 | 2.1배 | 166 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.12 |
-0.9% | -96.2% | 0.22 | -0.01 | 0.7배 | 326 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.8 |
0.4% | -87.9% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 158 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-4.1% | -95.9% | 0.18 | -0.04 | 0.2배 | 408 | 47% |
| MACD fast=22, slow=32, signal=30 |
-10.3% | -99.4% | 0.10 | -0.10 | 0.0배 | 400 | 51% |
| 매수후보유 | 2.3% | -97.3% | 0.43 | 0.02 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 75일 평균가격이 167일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 75일 평균이 167일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.