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TAT Technologies Ltd. 백테스트
TAT Technologies Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -93.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=205 |
9.5% | -93.6% | 0.45 | 0.10 | 34.9배 | 42 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=71 |
7.4% | -86.1% | 0.39 | 0.09 | 16.3배 | 59 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=181 |
3.4% | -95.3% | 0.32 | 0.04 | 3.7배 | 47 | 49% |
| Supertrend period=12, mult=4.2 |
1.5% | -91.7% | 0.28 | 0.02 | 1.8배 | 145 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.11 |
1.7% | -97.5% | 0.26 | 0.02 | 1.9배 | 346 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=7 |
-3.4% | -96.7% | 0.25 | -0.03 | 0.3배 | 570 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=78, atrPeriod=9, mult=2.1 |
1.0% | -83.2% | 0.22 | 0.01 | 1.5배 | 152 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-3.9% | -95.9% | 0.19 | -0.04 | 0.2배 | 406 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.7 |
-1.6% | -90.5% | 0.16 | -0.02 | 0.5배 | 180 | 18% |
| MACD fast=23, slow=41, signal=23 |
-10.9% | -99.6% | 0.08 | -0.11 | 0.0배 | 396 | 51% |
| 매수후보유 | 2.6% | -97.3% | 0.43 | 0.03 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 71일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 71일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.