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Taylor Devices, Inc. 백테스트
Taylor Devices, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -81.5%, Sharpe 0.34, 시장 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=219 |
5.0% | -81.5% | 0.34 | 0.06 | 9.4배 | 60 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=67 |
0.5% | -94.0% | 0.24 | 0.01 | 1.2배 | 74 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=19 |
-1.1% | -97.0% | 0.22 | -0.01 | 0.6배 | 166 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=232 |
-2.2% | -94.3% | 0.21 | -0.02 | 0.4배 | 59 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
-8.7% | -99.8% | 0.06 | -0.09 | 0.0배 | 190 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-8.4% | -99.7% | 0.06 | -0.08 | 0.0배 | 616 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
-3.6% | -96.1% | 0.03 | -0.04 | 0.2배 | 118 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.03 |
-12.5% | -100.0% | 0.02 | -0.13 | 0.0배 | 540 | 57% |
| MACD fast=21, slow=29, signal=24 |
-11.3% | -99.9% | 0.02 | -0.11 | 0.0배 | 540 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=78, atrPeriod=16, mult=4 |
-5.6% | -96.4% | -0.04 | -0.06 | 0.1배 | 80 | 16% |
| 매수후보유 | 6.2% | -96.3% | 0.42 | 0.06 | 15.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 219일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 219일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.