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Taboola.com Ltd. 백테스트
Taboola.com Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 5.7%, MDD -34.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.0%, MDD -84.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.4%, MDD -49.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 30.4%p 높고, MDD는 35.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -34.0%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=18 |
12.4% | -49.0% | 0.49 | 0.25 | 1.8배 | 42 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.7 |
10.1% | -36.5% | 0.47 | 0.28 | 1.6배 | 14 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=22, mult=2 |
6.2% | -38.0% | 0.35 | 0.16 | 1.4배 | 22 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=31 |
6.2% | -38.0% | 0.35 | 0.16 | 1.4배 | 16 | 41% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
5.7% | -34.0% | 0.34 | 0.17 | 1.3배 | 14 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=18 |
0.3% | -49.8% | 0.21 | 0.01 | 1.0배 | 42 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.04 |
-2.5% | -49.3% | 0.14 | -0.05 | 0.9배 | 35 | 51% |
| MACD fast=12, slow=38, signal=6 |
-3.6% | -64.7% | 0.13 | -0.06 | 0.8배 | 95 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=172 |
-5.9% | -56.7% | 0.03 | -0.10 | 0.7배 | 16 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-10.0% | -65.2% | -0.03 | -0.15 | 0.6배 | 104 | 46% |
| 매수후보유 | -18.0% | -84.8% | -0.04 | -0.21 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.