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Theravance Biopharma, Inc. 백테스트
Theravance Biopharma, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.2%, MDD -13.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.5%, MDD -84.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -13.6%, Sharpe 0.39, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 3.2%, MDD -60.5%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 70.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -13.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=35 |
3.2% | -13.6% | 0.39 | 0.24 | 1.5배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=85 |
2.6% | -68.0% | 0.26 | 0.04 | 1.4배 | 15 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
3.2% | -60.5% | 0.26 | 0.05 | 1.5배 | 222 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=261 |
3.0% | -70.6% | 0.26 | 0.04 | 1.4배 | 15 | 43% |
| Supertrend period=10, mult=2 |
2.4% | -74.1% | 0.24 | 0.03 | 1.3배 | 125 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.3 |
1.8% | -45.2% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 8 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=169 |
0.4% | -77.1% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 15 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=17, mult=3.6 |
1.1% | -30.4% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.03 |
-0.9% | -68.1% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 122 | 43% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=6 |
-7.6% | -89.1% | -0.05 | -0.09 | 0.4배 | 206 | 51% |
| 매수후보유 | -2.5% | -84.1% | 0.21 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.