추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Bio-Techne Corp 백테스트
Bio-Techne Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.9%, MDD -74.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -67.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=193 |
13.6% | -67.3% | 0.57 | 0.20 | 117.2배 | 77 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=73 |
12.5% | -66.2% | 0.54 | 0.19 | 81.4배 | 55 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=217 |
11.4% | -69.9% | 0.50 | 0.16 | 57.3배 | 85 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=22 |
7.8% | -44.2% | 0.50 | 0.18 | 16.7배 | 69 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
4.5% | -36.8% | 0.41 | 0.12 | 5.2배 | 37 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.12 |
7.2% | -82.1% | 0.39 | 0.09 | 13.7배 | 282 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=21, mult=3 |
5.9% | -56.4% | 0.38 | 0.10 | 8.5배 | 111 | 32% |
| Supertrend period=17, mult=4 |
6.7% | -78.9% | 0.37 | 0.08 | 11.3배 | 137 | 57% |
| MACD fast=28, slow=31, signal=24 |
4.0% | -80.8% | 0.28 | 0.05 | 4.4배 | 371 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
0.1% | -89.7% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 653 | 54% |
| 매수후보유 | 18.9% | -74.4% | 0.63 | 0.25 | 655.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.