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Teradyne, Inc. 백테스트
Teradyne, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.4%, MDD -70.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.0%, MDD -71.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 26.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -70.6%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=71 |
14.0% | -71.2% | 0.55 | 0.20 | 1119.4배 | 280 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=31 |
13.3% | -71.5% | 0.53 | 0.19 | 784.1배 | 252 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=56 |
14.0% | -83.2% | 0.53 | 0.17 | 1084.3배 | 155 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=98, atrPeriod=28, mult=1.5 |
11.4% | -70.6% | 0.49 | 0.16 | 315.7배 | 262 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0 |
9.3% | -83.5% | 0.43 | 0.11 | 115.6배 | 657 | 57% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
9.0% | -81.3% | 0.42 | 0.11 | 98.9배 | 227 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.1 |
7.4% | -81.7% | 0.39 | 0.09 | 45.5배 | 160 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
6.6% | -84.9% | 0.36 | 0.08 | 30.9배 | 328 | 36% |
| MACD fast=24, slow=46, signal=22 |
3.7% | -77.8% | 0.28 | 0.05 | 6.9배 | 512 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.4% | -89.4% | 0.21 | 0.02 | 2.1배 | 462 | 53% |
| 매수후보유 | 11.3% | -97.3% | 0.46 | 0.12 | 302.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 71일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 71일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.