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TG Therapeutics, Inc. 백테스트
TG Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.7%, MDD -73.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.4%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 18.5%, MDD -78.9%, Sharpe 0.57, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 18.7%, MDD -73.0%, 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 26.9%p 높고, MDD는 20.7%p 개선됐습니다(CAGR 18.7%, MDD -73.0%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=123 |
18.5% | -78.9% | 0.57 | 0.23 | 16.1배 | 37 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=23, mult=1.7 |
18.7% | -73.0% | 0.56 | 0.26 | 16.4배 | 81 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=83 |
15.3% | -89.5% | 0.54 | 0.17 | 10.2배 | 23 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=85, k=1.6 |
17.1% | -83.1% | 0.53 | 0.21 | 13.2배 | 39 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=181 |
14.6% | -75.8% | 0.52 | 0.19 | 9.3배 | 21 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0.11 |
13.5% | -86.8% | 0.49 | 0.16 | 7.9배 | 87 | 46% |
| MACD fast=31, slow=73, signal=40 |
8.2% | -98.6% | 0.46 | 0.08 | 3.6배 | 86 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=12 |
7.9% | -99.5% | 0.45 | 0.08 | 3.4배 | 133 | 52% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
14.0% | -98.8% | 0.40 | 0.14 | 8.5배 | 43 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-13.8% | -99.3% | 0.17 | -0.14 | 0.1배 | 257 | 45% |
| 매수후보유 | -8.4% | -99.6% | 0.51 | -0.08 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 8일 지수이동평균이 123일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 8일선이 123일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.