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Interface, Inc. 백테스트
Interface, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.0%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -93.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.0%, MDD -41.7%, Sharpe 0.47, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.4%, MDD -68.6%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 51.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -41.7%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=34 |
8.0% | -41.7% | 0.47 | 0.19 | 28.3배 | 422 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=81 |
9.4% | -68.6% | 0.44 | 0.14 | 49.3배 | 53 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=188 |
9.1% | -55.4% | 0.43 | 0.16 | 42.8배 | 93 | 56% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
7.7% | -76.9% | 0.39 | 0.10 | 25.2배 | 113 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=133 |
7.4% | -63.8% | 0.38 | 0.12 | 22.0배 | 59 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=3.2 |
4.7% | -44.9% | 0.32 | 0.10 | 7.3배 | 115 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2 |
5.1% | -67.0% | 0.32 | 0.08 | 8.5배 | 232 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
3.7% | -87.3% | 0.28 | 0.04 | 4.9배 | 340 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
3.1% | -86.2% | 0.26 | 0.04 | 3.8배 | 253 | 59% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=17 |
-0.8% | -89.8% | 0.15 | -0.01 | 0.7배 | 492 | 51% |
| 매수후보유 | 4.7% | -93.4% | 0.35 | 0.05 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.