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Tiptree Inc. 백테스트
Tiptree Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -55.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.6%, MDD -51.1%, Sharpe 0.27, 시장 노출 45%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=127, exitN=75 |
3.6% | -51.1% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 16 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
2.7% | -41.6% | 0.24 | 0.07 | 1.5배 | 16 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=15, mult=4 |
2.4% | -33.0% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 10 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=64 |
1.6% | -55.2% | 0.21 | 0.03 | 1.3배 | 77 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=214 |
1.0% | -60.2% | 0.20 | 0.02 | 1.2배 | 18 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=34 |
0.7% | -37.3% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.1% | -76.9% | 0.10 | -0.03 | 0.7배 | 104 | 54% |
| MACD fast=30, slow=38, signal=17 |
-7.8% | -87.5% | -0.08 | -0.09 | 0.3배 | 174 | 50% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-6.5% | -84.1% | -0.08 | -0.08 | 0.3배 | 53 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.1 |
-10.6% | -90.4% | -0.30 | -0.12 | 0.2배 | 188 | 32% |
| 매수후보유 | 8.6% | -55.9% | 0.41 | 0.15 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 127일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.