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Titan Machinery Inc. 백테스트
Titan Machinery Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -80.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.8%, MDD -84.1%, Sharpe 0.26, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=72 |
2.8% | -84.1% | 0.26 | 0.03 | 1.7배 | 86 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.4% | -74.6% | 0.19 | -0.01 | 0.9배 | 140 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.13 |
-1.5% | -77.9% | 0.10 | -0.02 | 0.8배 | 172 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=27 |
0.3% | -39.7% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 10 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=63 |
-3.6% | -87.9% | 0.08 | -0.04 | 0.5배 | 62 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=12, mult=2.3 |
-2.0% | -56.6% | 0.07 | -0.04 | 0.7배 | 72 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.3 |
-2.9% | -62.6% | 0.06 | -0.05 | 0.6배 | 94 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=41 |
-3.1% | -69.1% | 0.05 | -0.05 | 0.6배 | 38 | 35% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
-5.3% | -89.3% | 0.02 | -0.06 | 0.4배 | 62 | 50% |
| MACD fast=7, slow=23, signal=17 |
-13.1% | -96.2% | -0.19 | -0.14 | 0.1배 | 386 | 51% |
| 매수후보유 | 2.8% | -80.2% | 0.33 | 0.04 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 72일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 72일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.