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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 백테스트
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.0%, MDD -2.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.0%, MDD -52.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -5.3%, Sharpe 0.25, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 0.4%, MDD -32.1%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 46.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -2.9%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.5 |
0.4% | -5.3% | 0.25 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=3.7 |
0.3% | -10.0% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 10 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=117 |
0.4% | -32.1% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 42 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=162 |
0.4% | -31.5% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 42 | 50% |
| MACD fast=30, slow=50, signal=28 |
0.1% | -24.7% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 152 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=82 |
0.1% | -28.0% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 32 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=0.19 |
0.0% | -2.9% | 0.02 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=19 |
-1.0% | -25.9% | -0.12 | -0.04 | 0.8배 | 46 | 10% |
| Supertrend period=17, mult=4.4 |
-1.8% | -42.7% | -0.14 | -0.04 | 0.6배 | 110 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.1% | -57.7% | -0.27 | -0.05 | 0.5배 | 204 | 50% |
| 매수후보유 | 0.0% | -52.1% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.