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Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. 백테스트
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.6%, MDD -51.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -77.8%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -87.9%, Sharpe 0.26, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.6%, MDD -51.6%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 79.0%p 높고, MDD는 12.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -51.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
1.2% | -87.9% | 0.26 | 0.01 | 1.2배 | 10 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.1 |
-2.8% | -70.7% | 0.23 | -0.04 | 0.7배 | 40 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=15, mult=4 |
1.6% | -51.6% | 0.20 | 0.03 | 1.3배 | 10 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=6 |
-1.9% | -84.9% | 0.17 | -0.02 | 0.8배 | 36 | 7% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
-20.7% | -98.9% | 0.01 | -0.21 | 0.0배 | 38 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.14 |
-17.7% | -98.9% | 0.01 | -0.18 | 0.1배 | 80 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=147 |
-10.3% | -93.2% | -0.09 | -0.11 | 0.2배 | 24 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=69 |
-28.3% | -99.9% | -0.12 | -0.28 | 0.0배 | 64 | 27% |
| MACD fast=9, slow=43, signal=8 |
-44.4% | -100.0% | -0.12 | -0.44 | 0.0배 | 226 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.22 |
-41.3% | -100.0% | -0.17 | -0.41 | 0.0배 | 386 | 37% |
| 매수후보유 | -77.8% | -100.0% | -0.48 | -0.78 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.