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ProShares UltraPro QQQ 백테스트
ProShares UltraPro QQQ의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 42.0%, MDD -81.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 27.6%, MDD -62.9%, Sharpe 0.87, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=4.2 |
27.6% | -62.9% | 0.87 | 0.44 | 56.6배 | 72 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.01 |
27.2% | -68.4% | 0.76 | 0.40 | 53.7배 | 89 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=78 |
24.7% | -53.3% | 0.74 | 0.46 | 38.3배 | 23 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=146 |
26.3% | -69.9% | 0.74 | 0.38 | 47.5배 | 27 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=135 |
26.7% | -69.9% | 0.74 | 0.38 | 50.1배 | 19 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=10, mult=1.9 |
16.7% | -58.5% | 0.65 | 0.29 | 12.9배 | 108 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
16.1% | -63.8% | 0.59 | 0.25 | 11.8배 | 173 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.8 |
12.6% | -51.0% | 0.55 | 0.25 | 7.1배 | 78 | 45% |
| MACD fast=6, slow=32, signal=13 |
11.8% | -64.6% | 0.49 | 0.18 | 6.4배 | 364 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=13 |
6.0% | -71.9% | 0.34 | 0.08 | 2.6배 | 393 | 51% |
| 매수후보유 | 42.0% | -81.8% | 0.88 | 0.51 | 330.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.