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LendingTree, Inc. 백테스트
LendingTree, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 22.2%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 22.2%, MDD -33.0%, Sharpe 0.83, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 24.4%, MDD -77.3%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.7%p 높고, MDD는 64.6%p 개선됐습니다(CAGR 22.2%, MDD -33.0%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=19, mult=3.9 |
22.2% | -33.0% | 0.83 | 0.68 | 36.9배 | 30 | 22% |
| Supertrend period=11, mult=2.6 |
24.4% | -77.3% | 0.72 | 0.32 | 50.7배 | 126 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=16 |
20.6% | -54.8% | 0.71 | 0.38 | 29.2배 | 52 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.15 |
19.1% | -58.1% | 0.66 | 0.33 | 23.1배 | 150 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.5 |
19.3% | -67.1% | 0.65 | 0.29 | 24.0배 | 94 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
21.3% | -73.5% | 0.65 | 0.29 | 32.3배 | 240 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=117 |
17.9% | -80.3% | 0.60 | 0.22 | 19.4배 | 32 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=25 |
17.9% | -72.8% | 0.60 | 0.25 | 19.3배 | 118 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=19 |
11.9% | -47.6% | 0.56 | 0.25 | 7.6배 | 78 | 24% |
| MACD fast=11, slow=51, signal=19 |
12.6% | -86.9% | 0.48 | 0.14 | 8.4배 | 216 | 53% |
| 매수후보유 | 8.5% | -97.6% | 0.45 | 0.09 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 41일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 41일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.