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Trimble Inc. 백테스트
Trimble Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.0%, MDD -62.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.0%, MDD -62.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.1%, MDD -63.3%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -62.8%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=87 |
13.0% | -62.8% | 0.53 | 0.21 | 82.9배 | 60 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=86 |
13.1% | -63.3% | 0.53 | 0.21 | 83.6배 | 94 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=70 |
12.3% | -70.4% | 0.51 | 0.17 | 65.0배 | 69 | 62% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
11.2% | -67.7% | 0.49 | 0.17 | 46.5배 | 100 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=90, k=2.2 |
6.8% | -49.9% | 0.38 | 0.14 | 10.6배 | 80 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.01 |
6.9% | -77.1% | 0.37 | 0.09 | 11.1배 | 362 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=12, mult=2.2 |
5.4% | -45.0% | 0.33 | 0.12 | 6.6배 | 186 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=54, threshold=6 |
2.9% | -74.0% | 0.25 | 0.04 | 2.8배 | 340 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
1.0% | -87.5% | 0.19 | 0.01 | 1.4배 | 461 | 53% |
| MACD fast=24, slow=52, signal=17 |
-1.1% | -89.7% | 0.14 | -0.01 | 0.7배 | 361 | 52% |
| 매수후보유 | 10.1% | -87.2% | 0.44 | 0.12 | 32.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 39일 지수이동평균이 87일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일선이 87일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.