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TriMas Corporation 백테스트
TriMas Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -49.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -94.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -49.4%, Sharpe 0.49, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -49.4%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=199 |
10.0% | -49.4% | 0.49 | 0.20 | 6.2배 | 27 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=284 |
9.5% | -53.8% | 0.48 | 0.18 | 5.7배 | 41 | 53% |
| MACD fast=20, slow=55, signal=11 |
9.0% | -64.9% | 0.43 | 0.14 | 5.2배 | 226 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=74 |
7.6% | -64.2% | 0.40 | 0.12 | 4.1배 | 33 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.06 |
7.6% | -74.9% | 0.40 | 0.10 | 4.1배 | 191 | 44% |
| Supertrend period=26, mult=2.4 |
5.1% | -70.4% | 0.32 | 0.07 | 2.6배 | 168 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
4.9% | -71.8% | 0.31 | 0.07 | 2.5배 | 266 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=25, mult=3.3 |
1.6% | -46.4% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 44 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=13 |
0.8% | -84.5% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 146 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.2 |
0.8% | -27.1% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 30 | 7% |
| 매수후보유 | 7.8% | -94.0% | 0.40 | 0.08 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 45일 지수이동평균이 199일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일선이 199일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.