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TSS, Inc. 백테스트
TSS, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.5%, MDD -90.2%, Sharpe 0.59, 시장 노출 28%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=9 |
23.5% | -90.2% | 0.59 | 0.26 | 81.6배 | 150 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=103 |
-3.8% | -99.5% | 0.57 | -0.04 | 0.4배 | 37 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=76 |
20.5% | -86.4% | 0.57 | 0.24 | 48.3배 | 74 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=107 |
16.0% | -85.5% | 0.55 | 0.19 | 22.1배 | 56 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.12 |
2.1% | -97.8% | 0.37 | 0.02 | 1.6배 | 290 | 29% |
| MACD fast=17, slow=72, signal=24 |
-24.6% | -100.0% | 0.31 | -0.25 | 0.0배 | 202 | 52% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
-9.3% | -99.9% | 0.31 | -0.09 | 0.1배 | 66 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.7 |
1.3% | -97.1% | 0.28 | 0.01 | 1.3배 | 52 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
-16.6% | -99.9% | 0.27 | -0.17 | 0.0배 | 384 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=29, mult=2.8 |
-1.9% | -98.4% | 0.24 | -0.02 | 0.7배 | 68 | 24% |
| 매수후보유 | 3.3% | -99.5% | 0.65 | 0.03 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 9 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 9) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.