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Twin Disc, Incorporated 백테스트
Twin Disc, Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.8%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.1%, MDD -65.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 높고, MDD는 24.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -42.5%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=169, threshold=-0.07 |
9.1% | -65.5% | 0.44 | 0.14 | 56.6배 | 201 | 63% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
8.4% | -75.3% | 0.42 | 0.11 | 42.7배 | 235 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=61 |
8.7% | -72.7% | 0.41 | 0.12 | 47.7배 | 163 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=12, mult=4 |
5.7% | -58.2% | 0.38 | 0.10 | 13.3배 | 127 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.1 |
6.0% | -55.4% | 0.37 | 0.11 | 14.8배 | 167 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=29 |
3.8% | -42.5% | 0.35 | 0.09 | 5.6배 | 96 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=56 |
5.5% | -70.3% | 0.33 | 0.08 | 12.1배 | 285 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=96 |
4.8% | -73.9% | 0.31 | 0.07 | 9.0배 | 135 | 51% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=18 |
0.5% | -91.3% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 510 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-2.3% | -95.5% | 0.06 | -0.02 | 0.3배 | 829 | 48% |
| 매수후보유 | 3.7% | -90.3% | 0.30 | 0.04 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 169일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 169일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.