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Tyra Biosciences, Inc. 백테스트
Tyra Biosciences, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.0%, MDD -13.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.5%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 41.2%, MDD -46.8%, Sharpe 0.91, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 44.7%p 높고, MDD는 36.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -13.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=81 |
41.2% | -46.8% | 0.91 | 0.88 | 5.7배 | 12 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.2 |
24.1% | -26.9% | 0.88 | 0.89 | 3.0배 | 6 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=29 |
11.0% | -13.5% | 0.87 | 0.82 | 1.7배 | 2 | 6% |
| Supertrend period=16, mult=3.4 |
32.4% | -58.1% | 0.76 | 0.56 | 4.1배 | 16 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=64 |
25.8% | -46.8% | 0.70 | 0.55 | 3.2배 | 8 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=28, mult=2.9 |
17.8% | -47.2% | 0.64 | 0.38 | 2.3배 | 10 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=0.09 |
20.3% | -48.4% | 0.62 | 0.42 | 2.5배 | 74 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=51 |
18.2% | -45.3% | 0.60 | 0.40 | 2.3배 | 6 | 43% |
| MACD fast=20, slow=72, signal=22 |
4.2% | -69.5% | 0.37 | 0.06 | 1.2배 | 40 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-7.0% | -73.7% | 0.14 | -0.10 | 0.7배 | 80 | 49% |
| 매수후보유 | -3.5% | -83.2% | 0.36 | -0.04 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 81일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 81일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.