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Procure Space ETF 백테스트
Procure Space ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.3%, MDD -33.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -52.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.0%, MDD -37.0%, Sharpe 0.75, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 15.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -33.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=240 |
15.0% | -37.0% | 0.75 | 0.41 | 2.8배 | 4 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.09 |
13.7% | -37.8% | 0.73 | 0.36 | 2.6배 | 16 | 37% |
| Supertrend period=8, mult=4.5 |
11.3% | -33.8% | 0.59 | 0.34 | 2.2배 | 32 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=200 |
11.6% | -36.8% | 0.59 | 0.32 | 2.3배 | 8 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.7 |
4.2% | -10.2% | 0.59 | 0.41 | 1.4배 | 12 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=62 |
10.4% | -35.9% | 0.58 | 0.29 | 2.1배 | 8 | 40% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=14 |
9.4% | -34.6% | 0.53 | 0.27 | 2.0배 | 99 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
9.0% | -40.0% | 0.51 | 0.23 | 1.9배 | 94 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=10, mult=2 |
4.3% | -39.6% | 0.32 | 0.11 | 1.4배 | 48 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=13 |
2.5% | -35.3% | 0.23 | 0.07 | 1.2배 | 60 | 34% |
| 매수후보유 | 7.1% | -52.8% | 0.38 | 0.14 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 11일 지수이동평균이 240일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일선이 240일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.