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VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 백테스트
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -2.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -21.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -2.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.5%, MDD -4.6%, 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 18.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -2.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
0.5% | -2.3% | 0.52 | 0.21 | 1.0배 | 2 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
0.5% | -4.6% | 0.40 | 0.10 | 1.0배 | 4 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.04 |
-0.0% | -11.7% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 13 | 83% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=54 |
-0.0% | -9.3% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 20 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=192 |
-0.1% | -11.3% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 14 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=268 |
-0.4% | -13.8% | -0.11 | -0.03 | 1.0배 | 12 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=9, mult=4 |
-0.3% | -10.0% | -0.12 | -0.03 | 1.0배 | 18 | 21% |
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
-1.1% | -12.8% | -0.31 | -0.09 | 0.9배 | 38 | 47% |
| MACD fast=31, slow=65, signal=24 |
-1.4% | -13.6% | -0.38 | -0.10 | 0.9배 | 48 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-3.1% | -24.0% | -0.85 | -0.13 | 0.8배 | 72 | 47% |
| 매수후보유 | -1.0% | -21.0% | -0.17 | -0.05 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.