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Universe Pharmaceuticals Inc 백테스트
Universe Pharmaceuticals Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.7%, MDD -60.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -79.9%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.7%, MDD -60.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 93.6%p 높고, MDD는 39.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.7%, MDD -60.6%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=2.8 |
13.7% | -60.6% | 0.48 | 0.23 | 2.0배 | 20 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=18 |
-4.3% | -77.6% | 0.36 | -0.06 | 0.8배 | 17 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=42 |
-10.0% | -77.6% | 0.35 | -0.13 | 0.6배 | 19 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=79 |
-11.2% | -79.7% | 0.34 | -0.14 | 0.5배 | 17 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.1 |
-14.3% | -81.9% | 0.30 | -0.17 | 0.4배 | 38 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=34 |
-26.6% | -90.4% | 0.23 | -0.29 | 0.2배 | 11 | 33% |
| MACD fast=21, slow=34, signal=19 |
-70.1% | -99.9% | -0.23 | -0.70 | 0.0배 | 40 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.3 |
-31.7% | -93.6% | -0.24 | -0.34 | 0.1배 | 16 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-46.7% | -96.5% | -0.26 | -0.48 | 0.0배 | 64 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=14, mult=3.3 |
-13.7% | -78.5% | -0.28 | -0.17 | 0.5배 | 6 | 5% |
| 매수후보유 | -79.9% | -100.0% | -0.03 | -0.80 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 2.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.