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Upwork Inc. 백테스트
Upwork Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.4%, MDD -23.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -10.2%, MDD -87.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.1%, MDD -58.4%, Sharpe 0.65, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.4%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -23.6%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=37 |
22.1% | -58.4% | 0.65 | 0.38 | 4.8배 | 41 | 43% |
| Supertrend period=29, mult=3.8 |
20.2% | -64.7% | 0.62 | 0.31 | 4.2배 | 30 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.4 |
14.0% | -36.5% | 0.61 | 0.38 | 2.8배 | 8 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=22, mult=2.1 |
15.9% | -52.7% | 0.57 | 0.30 | 3.2배 | 30 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=27 |
8.4% | -23.6% | 0.55 | 0.36 | 1.9배 | 8 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=26 |
13.4% | -45.6% | 0.53 | 0.29 | 2.7배 | 10 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=0.1 |
12.2% | -66.9% | 0.49 | 0.18 | 2.5배 | 54 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=1, slow=171 |
11.6% | -59.0% | 0.47 | 0.20 | 2.4배 | 34 | 36% |
| MACD fast=18, slow=60, signal=17 |
-2.7% | -83.2% | 0.17 | -0.03 | 0.8배 | 69 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
-16.9% | -89.2% | -0.21 | -0.19 | 0.2배 | 167 | 45% |
| 매수후보유 | -10.2% | -87.5% | 0.15 | -0.12 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 37일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 37일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.