추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Urban Outfitters, Inc. 백테스트
Urban Outfitters, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.7%, MDD -77.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -62.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=105 |
12.5% | -62.5% | 0.51 | 0.20 | 47.0배 | 87 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=52 |
11.3% | -75.9% | 0.48 | 0.15 | 33.0배 | 97 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=136 |
11.0% | -69.0% | 0.46 | 0.16 | 30.1배 | 37 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.06 |
9.3% | -68.8% | 0.43 | 0.14 | 18.4배 | 220 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.2 |
4.5% | -30.2% | 0.43 | 0.15 | 4.2배 | 46 | 7% |
| Supertrend period=11, mult=4.1 |
8.7% | -81.9% | 0.41 | 0.11 | 15.4배 | 129 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=32 |
2.7% | -24.4% | 0.38 | 0.11 | 2.4배 | 10 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=21, mult=3.3 |
4.5% | -62.7% | 0.32 | 0.07 | 4.3배 | 90 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.2% | -89.7% | 0.14 | -0.01 | 0.7배 | 276 | 52% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=19 |
-5.4% | -92.0% | 0.03 | -0.06 | 0.2배 | 375 | 52% |
| 매수후보유 | 12.7% | -77.1% | 0.49 | 0.16 | 49.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 105일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 105일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.