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Uranium Royalty Corp. 백테스트
Uranium Royalty Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 12.9%, MDD -45.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -74.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 12.9%, MDD -45.6%, Sharpe 0.49, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -45.6%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=8, slow=36, signal=15 |
12.9% | -45.6% | 0.49 | 0.28 | 1.9배 | 79 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=29, mult=3.3 |
7.0% | -45.9% | 0.36 | 0.15 | 1.4배 | 13 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.2 |
6.0% | -55.6% | 0.35 | 0.11 | 1.4배 | 51 | 36% |
| Supertrend period=11, mult=2 |
1.5% | -58.8% | 0.27 | 0.03 | 1.1배 | 57 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=146 |
0.5% | -48.5% | 0.21 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.05 |
-0.7% | -66.6% | 0.21 | -0.01 | 1.0배 | 55 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=16 |
0.9% | -45.8% | 0.19 | 0.02 | 1.0배 | 12 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=209 |
-1.0% | -46.5% | 0.17 | -0.02 | 0.9배 | 15 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-6.8% | -63.5% | 0.11 | -0.11 | 0.7배 | 95 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=32 |
-2.5% | -33.0% | 0.03 | -0.08 | 0.9배 | 19 | 8% |
| 매수후보유 | 4.9% | -74.6% | 0.41 | 0.07 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(8·36일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.