추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
U.S. Gold Corp. 백테스트
U.S. Gold Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -92.4%, Sharpe 0.35, 시장 노출 39%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=200 |
6.4% | -92.4% | 0.35 | 0.07 | 17.6배 | 48 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=272 |
6.3% | -94.4% | 0.35 | 0.07 | 17.1배 | 58 | 40% |
| MACD fast=26, slow=63, signal=19 |
0.2% | -99.3% | 0.26 | 0.00 | 1.1배 | 362 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=77 |
-4.1% | -99.9% | 0.19 | -0.04 | 0.1배 | 112 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.8% | -98.1% | 0.18 | -0.03 | 0.3배 | 310 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=12, mult=1.7 |
-1.1% | -97.4% | 0.18 | -0.01 | 0.6배 | 240 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.09 |
-1.9% | -98.9% | 0.16 | -0.02 | 0.4배 | 400 | 37% |
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
-3.0% | -98.6% | 0.16 | -0.03 | 0.2배 | 164 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.8 |
-2.0% | -97.7% | 0.15 | -0.02 | 0.4배 | 204 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=12 |
-4.6% | -99.9% | 0.13 | -0.05 | 0.1배 | 428 | 41% |
| 매수후보유 | -6.4% | -100.0% | 0.26 | -0.06 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 200일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 200일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.